情绪面 多维度关联信息 通过模型快速反应（现在是信息透明时代，所有信息都可以找到）
西蒙斯很爱看书，经常光顾当地的图书馆。每周借出四本书来读，许多书超出他的认知范围。
1964年西蒙斯加入一个智库，在通信研究组。他开始运用数学模型在看似无意义的数据中捕捉某种规律。(此时西蒙斯就有将计算机和股票市场关联的想法，而且应用了密码学这套挖掘规律的逻辑，他本身成为了密码学专家
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好想法好过坏想法，坏想法好过没想法。（此智库只找智商超群的人，而不是一技之长的人，原因就在于比，这也影响到后续西蒙斯的团队建设，他在组建纽约州立大学石溪分校数学系时培养了识别，寻求并管理天才的头脑）。
西蒙斯第一任妻子和他离婚后去伯克利攻读，后来成为ACM主席，她的成果后来也被西蒙斯借鉴。
1974年陈省身和西蒙斯创造了陈-西蒙斯理论（这个理论适用于物理，量子计算机等，奠定了西蒙斯在数学和物理学领域的殿堂级地位）。
一些投资者认为市场是随机游走的，所有已知信息都已经体现在价格之中，只有新的信息可以推动价格变化，但新的信息无法预知。另一些人认为价格的变化是投资者对经济数据和公司情况的反应，认真研究是可以得出回报的（个人偏向于后者）。
西蒙斯认为市场并不总是以可理解或者理性的方式运行，所以仅仅依赖于传统的研究和分析视角是不够的。
西蒙斯最开始经常蹭格鲁曼飞行器工程公司总部计算机来计算历史数据并给出买卖建议（当时还不能自动化交易），但由于策略不是很有优势从而转到传统基于事件和市场动向来寻找可能被低估的机会（此时西蒙斯的想法是能抢在市场反应前下单会给他带来优势），运行的还算不错。
当时团队成员鲍姆通过分析新闻和地缘政治收益很好，也质疑自己为什么要开发这些自动化交易模型（可以分析马尔可夫链的鲍姆-韦尔奇算法，他的算法被认为是20世纪机器学习领域最亮眼的突破，甚至于影响了谷歌的推荐算法），他的理论就是低位买入，并静待上涨。后面由于客户管理，基于直觉投资的不确定性，西蒙斯再一次尝试自动量化交易系统的开发。
香农秘而不宣的是他实际上已经开始研发能够跑赢金融市场的数学模型。
深度参与金融市场的交易员和投资银行家们能不断接触到不为公众所知的金融信息，即所谓的“信息优势”，这有效地提高了华尔街的金融收益。
伯勒坎普：如果你交易得足够多，那么只要保证其中51%是盈利的就够了。
西蒙斯觉得没必要去思考异常现象为什么存在，最重要的是这些异常现象的出现频率要足够高才能纳入交易系统的考虑，并且要确保这些异常不是统计意义上的巧合。（西蒙斯认为“不知道为什么”没关系，只要能用来交易就可以了。）
再发生突然而剧烈的变化时，我们的交易必须依赖主观判断进行自主干预。
已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下，并无新事。
安德鲁.罗：技术分析是量化分析的先驱。
理查德.丹尼斯在20世纪80年代开发了一套能够预先设计算法的交易系统，以期能移除自己交易操作中的情感和非理性因素，这和西蒙斯梦寐以求的东西类似。（他把系统的法则写下来，并训练了20名学徒来交易想证明初学者也能成为市场的行家（海龟交易法则））。
宽客：量化金融专家的缩写。（宽客人生？）
摩根士丹利的交易员买入大量股票后会卖出其他公司当量的股票（配对交易），班伯格发展在没有任何消息下，一笔可口可乐的卖单会使其股价下跌一两个百分点，但配对的交易的百事可乐股价却可能没什么变化。（创建一个数据库跟踪配对交易的股票之间的历史价差，那么在大宗交易执行完成之后，通过把握交易价差对于历史趋势的回归趋势，公司就可以获得盈利。）此人最终靠此交易策略成为百万富翁并提前退休。
1990年，摩根士丹利的自动化运营交易团队（APT）成员戴维.肖（原哥伦比亚计算机科学教授）创立了基金收益很好（因子投资法，公司会收到各个因素变量的影响，这个我个人理解也是第一性原理），雇佣了不同背景的达人加入以不希望任何人有任何先入为主的想法，当时底下有个程序员叫杰夫.贝佐斯。
文艺复兴公司利用其他投机者的疏忽和错误赚钱，无论其规模是大是小。
20世纪70年代心理学家阿莫司.特沃斯基和丹尼尔.卡尼曼研究了人们做决定的过程证明了大多数人都倾向于做出非理性的决定。后来心理经济学家理查德.泰勒运用心理学的观点来解释投资者行为中的异常现象，催生了一门研究个人和投资者认知偏差的学科，叫做“行为经济学”，已经被识别的有；“损失厌恶”（损失产生的痛苦是获利感受到满足的两倍），“锚固偏见”（先入为主的信息或经验会扭曲当前的判断）和“禀赋效应”（屁股决定脑袋）；（卡尼曼和泰勒因此而获得诺贝尔奖，当时西蒙斯不清楚原因，大奖章发展其利润最大头常常是在金融市场的极端情况下实现的，并且此盈利现象持续几十年）；
统计套利策略：通过两个标的间的价差来盈利，具有这种关系的两个标的被认为具有协整性两个标的会在过程中有偏差，但最终会趋于一致。
每年都会有大量同行评议的论文被发表在经济学，金融学和心理学在内的众多学科领域期刊上，许多论文深入研究了金融市场的内部运作方式，并指出了获得超额收益的方法，但却被遗忘在历史尘埃中。西蒙斯决定，每周都会为布朗，墨瑟和其他高级管理人员分配三篇论文。大家需要阅读，消化并向其他人分享。（阅读几百篇论文后，西蒙斯放弃了，测试效果看无法有效被执行）
西蒙斯主张的一个原则：科学家和数学家需要辩论，相互分享想法，这样才能产生理想的结果。（文艺复兴公司所有代码内部都可以访问和修改），内部遇到挫折是倾向分享自己工作寻求帮助而不是转而开启新的项目。（他们内部有终生保密协议及同业竞争协议，但也不能消除员工背叛公司并窃取知识产权风险）。
员工的奖金靠解决问题获得积分，每个积分代表文艺复兴科技公司利润池中的百分比。（所以员工年初就知道自己的奖金公式，奖金取决于基金的表现，而不取决于你的老板是否喜欢你）
文艺复兴基金公司在21世纪初的互联网泡沫中损失惨重，原因是当时交易系统在前几周上涨逻辑中发出更多的买入信号，但前提是这种增长是可持续的。但现在熊市开始，增长不可持续。（得到了永远不要相信一个模型的真谛）
西蒙斯甚至通过加入一个公司被报道的次数这种简单数据来优化其算法模型，无论这个新闻报道是正面的，负面的，还是谣言。
西蒙斯雇佣了一些传统的交易员，西蒙斯虽然相信量化交易，但不完全信任自动交易系统。
2004年，西蒙斯清退了所有外部持有人，他总担心如果大奖章的规模变得太大会影响业绩表现，他也更希望所有的资本利得都归自己人所有。
经过周密的测试，研发人员断定，这只新型对冲基金每年的表现都能比大盘收益率高出好几个百分点。经计算，即使基金未来管理的资金规模高达1000亿美元，也能获得这样稳定的回报。
西蒙斯的量化投资目标是避免人在投资中的情绪和本能反应对投资的干扰。但情绪波动恰恰是西蒙斯在市场连续几周表现不佳后有的表现。
每比交易得收益从来不是很可观的，而且基金的判断仅在略多于50%的时间里是正确的，但这已绰绰有余。我们只在50.75%的情况下是对的。
蜜蜂可以在一朵花上看到各种各样的色彩光谱，而当人们盯着同一簇花朵时，往往会忽略其丰富的色彩。文艺复兴公司并不能看到市场上所有色彩，但能看到足够多的色彩而盈利颇丰。（影响金融市场和个人投资因素和变量比大多数人意识到的更多。）
